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Los "swaps" de tipos de interés: características, funcionamiento del mercado y perspectivas de futuro

Repositorio ABACUS/Manakin

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dc.contributor.author Abad Romero, Pilar
dc.date.accessioned 2014-04-29T08:15:33Z
dc.date.available 2014-04-29T08:15:33Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Abad-Romero, P. (2000). Los "swaps" de tipos de interés: características, funcionamiento del mercado y perspectivas de futuro (Documento de Trabajo No. 7/00). Villaviciosa de Odón: Universidad Europea de Madrid. spa
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11268/2915
dc.description.abstract Los swaps de tipos de interés son un producto financiero derivado relativamente novedoso que ha experimentado una rápida evolución en los últimos años. En este trabajo se describen las principales características de los swaps de tipos de interés y la utilidad de los mismos en la gestión de las carteras de los agentes de los mercados financieros. También se presta atención al funcionamiento del mercado no organizado en que cotizan y a la formación de los precios. Finalmente, se presentan evidencia de las altas tasas de crecimiento del principal nocional de los swaps de tipos de interés y se desglosan para Ias diferentes divisas en que se nominan. spa
dc.description.sponsorship SIN FINANCIACIÓN spa
dc.language.iso spa spa
dc.title Los "swaps" de tipos de interés: características, funcionamiento del mercado y perspectivas de futuro spa
dc.type workingPaper spa
dc.description.impact No data (2000) spa
dc.rights.accessRights openAccess spa
dc.subject.uem Swap (Finanzas) spa
dc.subject.uem Mercado financiero spa
dc.subject.unesco Finanzas spa
dc.subject.unesco Mercado financiero spa
dc.description.filiation UEM spa
dc.peerreviewed Si spa


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