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Medidas de volatilidad alternativas y relación prima-riesgo en el mercado interbancario de depósitos español

ABACUS/Manakin Repository

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dc.contributor.author Robles Fernández, María Dolores
dc.date.accessioned 2014-04-29T07:55:00Z
dc.date.available 2014-04-29T07:55:00Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Robles-Fernández, M. D. (2002). Medidas de volatilidad alternativas y relación prima-riesgo en el mercado interbancario de depósitos español (Documento de Trabajo No. 4/00). Villaviciosa de Odón: Universidad Europea de Madrid. spa
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11268/2912
dc.description.abstract En este trabajo se analizan las medidas de volatilidad que se han venido utilizando con mayor frecuencia en economía financiera en los últimos años. Entre ellas se incluyen medidas basadas en momentos muéstrales, como la volatilidad histórica, y las correspondientes a la metodología GARCH, entre otras. La comparación se realiza en términos de la capacidad de las distintas medidas para prever los tipos de interés y las primas por plazo dentro de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. La estimación de las primas se realiza en un contexto multivariante estocástico utilizando datos semanales de los tipos a más corto plazo del Mercado Interbancario de depósitos español. Los resultados apuntan a que son las medidas más simples las que permiten prever mejor tanto los tipos como las primas. spa
dc.description.sponsorship SIN FINANCIACIÓN spa
dc.language.iso spa spa
dc.title Medidas de volatilidad alternativas y relación prima-riesgo en el mercado interbancario de depósitos español spa
dc.type workingPaper spa
dc.description.impact No data (2000) spa
dc.rights.accessRights openAccess spa
dc.subject.uem Cambio exterior spa
dc.subject.uem Bolsa spa
dc.subject.unesco Mercado financiero spa
dc.description.filiation UEM spa
dc.peerreviewed Si spa


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