mirage

La estructura temporal de volatilidades del mercado de "swaps" de tipos de interés nominados en marcos

ABACUS/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Abad Romero, Pilar
dc.date.accessioned 2014-05-09T13:26:41Z
dc.date.available 2014-05-09T13:26:41Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Abad-Romero, P. (1999). La estructura temporal de volatilidades del mercado de "swaps" de tipos de interés nominados en marcos (Documento de Trabajo No. 4/99). Villaviciosa de Odón: Universidad Europea de Madrid. spa
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11268/2988
dc.description.abstract En este trabajo se analiza la volatilidad diaria de la estructura temporal del mercado de swaps de tipos de interés nominados en marcos. La dinámica del componente predecible de la volatilidad se aproxima con modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva. La evidencia aportada indica una alta persistencia de la volatilidad, existencia de un efecto apalancamiento y efectos estacionales diarios en los tipos de cupón cero y en la volatilidad del tipo a un mes. También s encuentra un esquema de transmisión en la estructura temporal de volatilidades desde la volatilidad del tipo a un mes a lo largo de la curva, disminuyendo la cantidad transmitida conforme aumentan los plazos. spa
dc.description.sponsorship SIN FINANCIACIÓN spa
dc.language.iso spa spa
dc.title La estructura temporal de volatilidades del mercado de "swaps" de tipos de interés nominados en marcos spa
dc.type workingPaper spa
dc.description.impact No data (1999) spa
dc.rights.accessRights openAccess spa
dc.subject.uem Swap (Finanzas) spa
dc.subject.unesco Economía spa
dc.description.filiation UEM spa
dc.peerreviewed Si spa


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record