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Medidas de volatilidad

ABACUS/Manakin Repository

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dc.contributor.author Robles Fernández, María Dolores
dc.date.accessioned 2014-05-09T13:54:48Z
dc.date.available 2014-05-09T13:54:48Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Robles-Fernández, M. D. (1999). Medidas de volatilidad (Documento de Trabajo No. 9/99). Villaviciosa de Odón: Universidad Europea de Madrid. spa
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11268/2993
dc.description.abstract En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma. Se presentan los modelos de uso más frecuente en las aplicaciones empíricas, entre los que se encuentran la volatilidad histórica o los modelos correspondientes a la metodología GARCH. EI objetivo es mostrar tanto las diferencias como las similitudes existentes entre los distintos enfoques. spa
dc.description.sponsorship SIN FINANCIACIÓN spa
dc.language.iso spa spa
dc.title Medidas de volatilidad spa
dc.type workingPaper spa
dc.description.impact No data (1999) spa
dc.rights.accessRights openAccess spa
dc.subject.uem Cambio exterior spa
dc.subject.unesco Economía spa
dc.description.filiation UEM spa
dc.peerreviewed Si spa


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